11．ＭＡＣＤ
１．概略
・ＭＡＣＤとはMoving Average Convergence and Divergence、の略で、移動平均の収束、拡散という意味です。
・通常の移動平均より反応が早くトレンドの転換を早く知ることができるうえ、小さなトレンドに惑わされないという点でＥＭＡは有効です。
・MACDとシグナルの2本の指数平滑移動平均線でゴールドクロス・デッドクロスを判定する。
２．グラフ
(1)下図がMACDチャート例。
３．グラフの作り方
(1)計算方法
ＥＭＡ ＝ Ｙ + α（Ｘ−Ｙ）
Ｘ：日時ｔにおける終値 Ｙ：（ｔ−１）におけるＥＭＡ
α：平滑化定数、0≦α≦1、α＝2÷(ｎ＋1)
ｎ：平滑する期間
となります。EMAが求められれば、MACDは簡単に算出されます(以下はEMA5−EMA20の例)。
ＭＡＣＤ ＝EMA5 − EMA20
EMA5 ： 5日の指数平滑移動平均値
EMA20：20日の指数平滑移動平均値
シグナル＝MACDの9日間移動平均
(2)Excel上の計算式 （実際のExcelでの計算式は下図参照)
上図で判るように全データが揃うのは69行目であり、本マクロでチャート表示指定はMAX69です。
４．売り買いの判定
【買いサイン】
・MACDとシグナルとのゴールデンクロス
・MACDが±０ラインを上回れば本格上昇
・ＯＳＣＩが大底圏で反騰
【売りサイン】
・MACDとシグナルとのデットクロス
・MACDが±０ラインを下回れば本格下昇
・ＯＳＣＩが天井圏で反落
４．課題
・検証後に記述予定
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